Stochastic order characterization of uniform integrability and tightness
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
On Criteria for the Uniform Integrability of Brownian Stochastic Exponentials
This paper deals with various sufficient (as well as necessary and sufficient) conditions for the uniform integrability of the exponential martingales of the form Zt = exp { Bt∧τ − 1 2 t ∧ τ } , t ≥ 0, where B is a Brownian motion and τ is a stopping time. We give an overview of the known results and present some new criteria (Theorems 3.2, 4.1). As an auxiliary lemma, we prove the following st...
متن کاملsynthesis and characterization of some macrocyclic schiff bases
ماکروسیکلهای شیف باز از اهمیت زیادی در شیمی آلی و دارویی برخوردار می باشند. این ماکروسیکلها با دارابودن گروه های مناسب در مکانهای مناسب می توانند فلزاتی مثل مس، نیکل و ... را در حفره های خود به دام انداخته، کمپلکسهای پایدار تولید نمایند. در این پایان نامه ابتدا یک دی آلدئید آروماتیک از گلیسیرین تهیه می شود و در مرحله بعدی واکنش با دی آمینهای آروماتیک و یا آلیفاتیک در رقتهای بسیار زیاد منجر به ت...
15 صفحه اولasymptotic property of order statistics and sample quntile
چکیده: فرض کنید که تابعی از اپسیلون یک مجموع نامتناهی از احتمالات موزون مربوط به مجموع های جزئی براساس یک دنباله از متغیرهای تصادفی مستقل و همتوزیع باشد، و همچنین فرض کنید توابعی مانند g و h وجود دارند که هرگاه امید ریاضی توان دوم x متناهی و امیدریاضی x صفر باشد، در این صورت می توان حد حاصلضرب این توابع را بصورت تابعی از امید ریاضی توان دوم x نوشت. حالت عکس نیز برقرار است. همچنین ما با استفاده...
15 صفحه اولUniform Integrability and the Pointwtse Ergodic Theorem
Let iX, 03, m) be a finite measure space. We shall denote by L*im) (1 èp< °°) the Banach space of all real-valued (B-measurable functions/ defined on X such that |/[ p is m-integrable, and by L°°(w) the Banach space of all real-valued, (B-measurable, w-essentially bounded functions defined on X; as usual, the norm in Lpim) is given by 11/11,.= {fx\fix)\pdm}1'*, and the norm in Lxim) by \\g\\x =...
متن کاملTightness for a Stochastic Allen–cahn Equation
We study an Allen–Cahn equation perturbed by a multiplicative stochastic noise that is white in time and correlated in space. Formally this equation approximates a stochastically forced mean curvature flow. We derive a uniform bound for the diffuse surface area, prove the tightness of solutions in the sharp interface limit, and show the convergence to phase-indicator functions.
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Statistics & Probability Letters
سال: 2013
ISSN: 0167-7152
DOI: 10.1016/j.spl.2012.09.023